QuantLib

QuantLib is 'n oop bron en vrylik versprei biblioteek sagteware hoofsaaklik geïmplementeer in C ++, uitgevoer word na C #, Java, Ruby, Perl, Doel Caml, GNU R, Python, en Skema. Dit is ontwerp om op te tree as 'n kwantitatiewe finansies biblioteek wat gebruik kan word vir pryse, modellering, risikobestuur en handel in die werklike lewe.

Dit bied 'n komplekse sagteware raamwerk wat gebruik kan word vir kwantitatiewe finansies take. Dit bied verskeie instrumente wat nuttig vir beide gevorderde modellering en praktiese implementering is, met funksies soos opbrengskromme modelle, mark konvensies, PDV's, Sers, Monte Carlo, VAR, en eksotiese opsies.

In die toekoms sal die QuantLib biblioteek ook ontwikkelaars met bindings vir ander tale, sowel as hawens te Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, COM / SOAP / CORBA argitekture, Mathematica, en FpML.

Om te installeer en te gebruik die QuantLib biblioteek op jou GNU / Linux-bedryfstelsel, sal jy eers die jongste weergawe van die program af te laai vanaf Softoware, behalwe die argief iewers op jou rekenaar, die inhoud daarvan te onttrek met 'n argief bestuurder nut, en maak die Terminal inligting.

In die terminaal emuleerder venster, gebruik die waarde vir 'n CD & rsquo; opdrag om na die plek van die onttrek argief lêers (bv CD /home/softoware/QuantLib-1.4.1), hardloop die waarde vir './ instel && maak & rsquo; opdrag om op te stel en op te stel QuantLib, gevolg deur die waarde vir 'sudo maak installeer & rsquo; opdrag om dit te installeer stelsel wye.

Op soek onder die enjinkap van die QuantLib biblioteek, kan ons sien dat die C ++, C #, Python, Java, Skema en Ruby programmeertale is gebruik om die bronkode te skryf. Die biblioteek is gerig op ontwikkelaars, onderwys, asook die finansiële en versekeringsbedryf.

Op die oomblik is, is dit is suksesvol getoets met verskeie verspreidings van Linux, maar dit moet in ooreenstemming met al die GNU / Linux-bedryfstelsels wees. Beide 64-bit en 32-bis SVE argitektuur word ondersteun

Wat is nuut in hierdie release:.

• QuantLib 1.4.1 is 'n verenigbaarheidstoets vrylating. Hy stel 'n aantal samestelling foute wat opgeduik by die gebruik van QuantLib 1.4 met klang 3.5 en die bevordering van 1.57. Danksy Tim Smith vir die heads-up.

Wat is nuut in weergawe 1.7:

• QuantLib 1.4.1 is 'n verenigbaarheidstoets vrylating. Hy stel 'n aantal samestelling foute wat opgeduik by die gebruik van QuantLib 1.4 met klang 3.5 en die bevordering van 1.57. Danksy Tim Smith vir die heads-up.

Wat is nuut in weergawe 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 is 'n verenigbaarheidstoets vrylating. Hy stel 'n aantal samestelling foute wat opgeduik by die gebruik van QuantLib 1.4 met klang 3.5 en die bevordering van 1.57. Danksy Tim Smith vir die heads-up.

Wat is nuut in weergawe 1.6:

• QuantLib 1.4.1 is 'n verenigbaarheidstoets vrylating. Hy stel 'n aantal samestelling foute wat opgeduik by die gebruik van QuantLib 1.4 met klang 3.5 en die bevordering van 1.57. Danksy Tim Smith vir die heads-up.

Wat is nuut in weergawe 1.5:

• QuantLib 1.4.1 is 'n verenigbaarheidstoets vrylating. Hy stel 'n aantal samestelling foute wat opgeduik by die gebruik van QuantLib 1.4 met klang 3.5 en die bevordering van 1.57. Danksy Tim Smith vir die heads-up.

Wat is nuut in weergawe 1.3:

• Oordraagbaarheid:
• aangeskakel g ++ samestelling in C ++ 11 af.
• Toegevoegde VC ++ 11 projekte (te danke aan Edouard Tallent).
• Toegevoegde x64 teiken om VC ++ 10 en VC ++ 11 projekte (te danke aan Johannes Gottker-Schnetmann).
• verwyder die meeste vlak-4 waarskuwings in VC ++ (te danke aan Michael Sharpe).
• verwyder waarskuwings in VC ++ by die opstel van die x64 platform (te danke aan Johannes Gottker-Schnetmann).
• Datum / Tyd:
• Vaste vakansie vir Japannese kalender (te danke aan Sebastien Gurrieri).
• Toegevoegde Epifanie (bekendgestel in 2011) in Pools kalender (te danke aan katastrofa).
• Opdateer Suid-Koreaanse kalender vir 2013 (te danke aan Faycal El Karaa).
• Opdateer Chinese kalender vir 2012 (te danke aan Cheng Li).
• Opdateer kalender vir 2013 vir China, Hong Kong, Indië, Indonesië, Singapoer, Taiwan en Turkye.
• Vaste 'n paar Meksikaanse vakansies.
• Verhoed buite-gebonde toegang tot skedule ontaard.
• Tools:
• Eindige-verskil Bermudase swaption enjins vir die G2 ++ en die Hull-bruin modelle (te danke aan Klaus Spanderen).
• Bygevoeg analitiese Heston-Hull-bruin pryse enjin vir vanielje opsie gebruik te maak van die H1HW benadering (te danke aan Klaus Spanderen).
• Bestuurde onderliggende begin vertraging in Jamshidian swaption enjin (met dank aan Peter Caspers).
• Models:
• Bygevoeg kalibrasie om GARCH model (te danke aan Slava Mazur).
• Vaste toekomsgerigte vooroordeel in Garch11 berekening (te danke aan Slava Mazur).
• Kontantvloei:
• Gebruik korrekte standaard vir evaluering datum in 'n paar kontantvloei metodes (met dank aan Peter Caspers).
• -opbrengs gebaseer NPV berekening gebruik nou koepon verwysing datums; Hierdie fixes klein teenstrydighede wanneer die gebruik van dag tellers soos ISMA Wet / Wet (te danke aan Henri Gough en Nick Glas).
• Vaste begin-en einddatum vir konveksiteit aanpassing van in-agterstallige swaai-koers koepon (te danke aan Petrus Caspers).
• Indekse:
• Toegevoegde inspekteur vir die gesamentlike kalender gebruik word deur Libor indekse.
• waardetoevoeging tot 'n ruil indeks kloon met 'n ander afslag kurwe (te danke aan Petrus Caspers).
• Termyn strukture:
• Vaste ontaard geval vir ABCD wisselvalligheid (te danke aan Petrus Caspers).
• ontspanne ekstrapolasie tjek vir standaard-waarskynlikheid kurwes. By die berekening van standaard waarskynlikhede tussen twee datums of tye, toe die eerste om die verwysing datum voorafgaan. Dit veronderstel effektief dat die verstek waarskynlikheid voor die verwysing is nul, en help in gevalle waar 'n koepon beskerming strek 'n paar dae voor die verwysing te danke aan aanpassings (byvoorbeeld, wanneer die beskerming begin op 'n Saterdag en die verwysing word gerol om die volgende Maandag).
• Slaag korrekte OTM vorentoe koers om deel van SwaptionVolCube2 (te danke aan Petrus Caspers) glimlag.
• Bygevoeg eksogene afslag op OptionletStripper1 (te danke aan Petrus Caspers).
• Math:
• Toegevoegde Sobol Brown-brug ewekansige volgorde kragopwekker (te danke aan Klaus Spanderen).
• Toegevoegde Richardson-ekstrapolasie nut vir numeriese metodes (te danke aan Klaus Spanderen).
• Bygevoeg ewenaar evolusie Optimizer (te danke aan Ralph Schreyer en Mateusz Kapturski).
• Bygevoeg spesiale geval te sluit () / close_enough () As 'n waarde is 0; voorheen, sou hulle altyd terug vals wat kon wees verrassende (te danke aan Simon Shakeshaft vir die fix).
• Vaste Gamma verspreiding stert (met dank aan Ian Qsong).
• Maak seker dat die laaste funksie oproep in 'n oplosser die wortel geslaag (te danke aan Francis Duffy).
• Geïmplementeer Lagrange randvoorwaarde vir kubieke interpolasie (te danke aan Petrus Caspers).
• Groter akkuraatheid in stert van Wes se tweeveranderlike kumulatiewe normale (te danke aan Fabien Le Floc'h).
• Verbeterde kalibrasie van SABR interpolasie deur toe te laat verskillende beginpunte (te danke aan Petrus Caspers).
• geskuif FFT en outokovariansiefunksie implementering van eksperimentele gids tot kern biblioteek.
• eindige verskille:
• Bygevoeg tydafhanklike Dirichlet grens toestand (te danke aan Petrus Caspers).
• Nut:
• Implisiete doelskoppe van shared_ptr om Bool nou eksplisiete; hulle is verwyder in C ++ 11 (met dank aan Scott Condit).
• eksperimentele gids:
• Die QL / eksperimentele gids bevat kode wat nog nie ten volle geïntegreer met die biblioteek of selfs ten volle getoets, maar is vrygestel om die gebruiker terugvoer te kry. Eksperimentele klasse onstabiel beskou; hul koppelvlakke kan verander in die toekoms.
• Nuwe bydraes vir hierdie uitgawe was soos volg:
• Twee-bate versperring opsie en verwante enjin (te danke aan IMAFA / Polytech'Nice studente Qingxiao Wang en Nabila Barkati).
• ODE Solver (te danke aan Petrus Caspers).
• Verborge funksionele model (met dank aan Peter Caspers).

Wat is nuut in weergawe 0.9.7:

• Oordraagbaarheid:
• Microsoft Visual C ++ konfigurasies is herdoop. Die verstek Debug en Laat konfigurasies nou verwys na die DLL weergawe van die algemene runtime biblioteek. Die name van ander opset moet nou meer beskrywende.
• Oplossing vir Solaris bou.
• kettings
• Bygevoeg band voorbeeld (te danke aan Florent Grenier.)
• Bygevoeg ondersteuning vir aflossing effekte (met dank aan Simon Ibbotson.) Kontantvloei
• nog twee kontantvloei analise funksies (te danke aan Toyin Akin.) Datum / Tyd
• Bygevoeg maat kalender.
• INDEKSE:
• Toegevoegde GBP / USD / CHF / JPY swap-koers indekse.
• Vaste dollar LIBOR kalender (nedersetting, nie NYSE.)
• markmodelle:
• Toegevoegde eerste verplaas-diffusie stogastiese-wisselvalligheid van evolusie was.
• PRYSE ENJINS:
• Monte Carlo gemiddelde prys opsies gebruik nou verby bevestiging korrek.
• aanhalingstekens:
• bygevoeg LastFixingQuote, 'n kwotasie adapter vir die laaste beskikbare vasstelling van 'n gegewe indeks.
• EKSPERIMENTELE gids:
• Die QL / eksperimentele gids bevat kode wat nog nie ten volle geïntegreer met die biblioteek of selfs ten volle getoets, maar is vrygestel om die gebruiker terugvoer te kry. Eksperimentele klasse onstabiel beskou; hul koppelvlakke is geneig om te verander in die toekoms. Nuwe bydraes vir hierdie uitgawe was ...
• tydafhanklike binomiale bome (te danke aan Johannes Maiden.)
• 'n nuwe multi-dimensionele FDM raamwerk gebaseer op operateur verdeel met behulp van Craig-Sneyd, Hundsdorfer of Douglas skemas (te danke aan Andreas ritmes, Ralph Schreyer, en Klaus Spanderen.)
• implementering van Swart-variansie kurwe en oppervlak neem van 'n stel van aanhalings as toevoer (te danke aan Frank Hovermann.)
• sintetiese CDO enjins (te danke aan Roland Lichters.)
• variansie opsies, tesame met 'n Heston-proses enjin (te danke aan Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, en Francesco Zirilli.)
• 'n kommoditeit raamwerk, insluitend instrumente soos energie termynkontrakte en energie swaps (te danke aan J. Erik Radmall.)
• quanto-versperring opsies (te danke aan Paul Farrington.)
• aflossing effekte (met dank aan Simon Ibbotson.)
• 'n perturbatieve enjin vir versperring opsies (te danke aan Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, en Francesco Zirilli.)